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风险度向量方法在干散货航运市场中的实证研究
- DOI:
- 10.19727/j.cnki.cbwzysc.2021.12.024
- 作者:
- 李 洋
- 作者单位:
- 中远海运散货运输有限公司，广东 广州 510220
- 关键词:
- 风险度向量方法；干散货航运市场；风险分析
- 摘要:
- 伴随着经济贸易实现全球化、一体化以及自由化的发展，航运市场迎来了全新的商机。但纵观整个市场环境，航运贸易不仅受到经济贸易的影响，自然和政治等因素也会对其造成直接的价格波动和风险影响。尤其对于干散货航运来讲，其作为不定期船舶运输，受市场竞争结构影响更为明显。所以对其进行风险分析十分必要。本文利用风险度量法对干散货航运市场进行测量评估，该过程主要以运价指数波罗的海干散货指数（BDI）波动的定性分析为主，同时结合风险价值（VaR）以及赫斯特指数（Hurst）指数、极差（R）3 项指标进行综合分析实现全方位风险测量，以期为干散货航运市场运营提供科学参考，进而促进整个干散货航运市场的可持续发展。
